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Advances In Investment Analysis And Portfolio Management - Vol. 7 (Cód: 1637355)

Lee

Jai Press

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Descrição

Evaluating the risk of portfolios with options (E.A. Sheedy, R.G. Trevor). Co-movement patter of daily stock returns: an analysis of dow and January effects (G.Y.N. Tang). Portfolio allocation and the length of the investment horizon (R.D. van Eaton). Markowitz models of portfolio selection: the inverse problem (M.J. Hartley, G.S. Bakshi). The impact of offering size on the initial and aftermark performance of IPSs (K.M. Hogan, G.T. Olson). Portfolio formation methods: linear programming as an alternative to ranking (R.A. Wood et al.). On risk diversification through expert use (C. Genest, M. Gendron). A note on the length effect of futures hedging (D. Lien, Yiu Kuen Tse). Asymmetric nested GARCH models, trading volume and return volatility - an empirical study on Taiwan Stock Market (Li-ju Tsai, Yin-hua Yeh). Optimal market timing strategies for ARMA (1,1) return processes, (Wei Li, Kin Lam). Pricing interest rate swaps with stochastic volatility (W.T. Lin).

Características

Produto sob encomenda Sim
Marca Jai Press
Cód. Barras 9780762306589
Altura 23.41 cm
I.S.B.N. 9780762306589
Profundidade 2.51 cm
Acabamento Capa dura
Ano da edição 2/2/2001
Idioma Inglês
Peso 0.51 Kg
Largura 15.61 cm
AutorLee

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R$ 410,60
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