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Aggregate Money Demand Functions (Cód: 6326519)

Dennis L. Hoffman; Hoffman; Robert H. Rasche

SPRINGER VERLAG POD

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Descrição

The econometric consequences of nonstationary data have wide-ranging implications for empirical research in economics. Specifically, these issues have implications for the study of empirical relations such as a
money demand function that links macroeconomic aggregates: real money balances, real income and a nominal interest rate. Traditional monetary theory predicts that these nonstationary series form a cointegrating relation
and, accordingly, that the dynamics of a vector process comprising these variables generates distinct patterns. Recent econometric developments designed to cope with nonstationarities have changed the course of empirical
research in the area, but many fundamental challenges, for example the issue of identification, remain. This book is an effort to determine the consequences that nonstationarity has for the study of aggregate money demand
relations. The object of this book is to utilize the tools of modern time series analysis to determine the role of an aggregate demand for real balances in the generation of macroeconomic time series. A significant
distinguishing characteristic of this research is the identification and estimation of this demand function in a multivariate framework, in contrast to most existing studies that concentrate on a single equation framework.

Características

Produto sob encomenda Sim
Marca SPRINGER VERLAG POD
Cód. Barras 9780792397045
Altura 23.40 cm
I.S.B.N. 9780792397045
Profundidade 1.75 cm
Referência 9780792397045
Ano da edição 1996
Idioma Inglês
Número de Páginas 280
Peso 0.45 Kg
Largura 15.60 cm
AutorDennis L. Hoffman; Hoffman; Robert H. Rasche

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