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Livro Digital

Discrete Stochastic Processes and Optimal Filtering (Cód: 9291056)

Bertein, Jean-claude; Roger Ceschi

Wiley (Digital)

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Descrição

Optimal filtering applied to stationary and non-stationary signals provides the most efficient means of dealing with problems arising from the extraction of noise signals. Moreover, it is a fundamental feature in a range of applications, such as in navigation in aerospace and aeronautics, filter processing in the telecommunications industry, etc. This book provides a comprehensive overview of this area, discussing random and Gaussian vectors, outlining the results necessary for the creation of Wiener and adaptive filters used for stationary signals, as well as examining Kalman filters which are used in relation to non-stationary signals. Exercises with solutions feature in each chapter to demonstrate the practical application of these ideas using MATLAB.

Características

Produto sob encomenda Sim
Marca Wiley (Digital)
Cód. Barras 9781118600481
Início da Venda 10/03/2016
Territorialidade Internacional
Formato Livro Digital Pdf
Gratuito Não
Proteção Drm Sim
Número da edição 2
Idioma 337
Código do Formato Pdf
Ano da Publicação 112
Peso 0.00 Kg
AutorBertein, Jean-claude; Roger Ceschi

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