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Hedge Fund Modelling And Analysis Using Matlab (Cód: 5743574)

Darbyshire,Paul

John Wiley & Sons

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Descrição

The only guide available to the quantitative analysis of hedge fund risks and returns using C++ If they hope to survive and thrive in today's rocky financial landscape, hedge funds can no longer ignore their risk/return profiles. Written for fund managers and analysts, as well as asset managers and both institutional and individual investors, this book outlines a practical, case–driven approach to measuring the risk/return profiles of hedge funds using the latest modelling techniques. The authors provide many real–world examples and exercises, while exploring potential pitfalls associated with hedge fund analysis and modelling hedge funds in C++. Written for non–techies, the book provides a brief, accessible introduction to object–oriented programming, along with step–by–step guidance on the basics of quantitative modelling in C++.

Covers all the major data vendors, exploring their information sources and the limitations and pitfalls that must be taken into consideration when interpreting and using such data Explains how to manipulate data stored in a database management system using various programming protocols Describes how to use stored data to build quantitative hedge fund strategies and algorithmic trading systems Shows how to interface C++ and Excel and exploit Excel functionalities in both C++ algorithm development and GUI design The Companion Website features all the source code, working examples and exercises contained in the book.

Características

Peso 0.44 Kg
Produto sob encomenda Sim
Marca John Wiley & Sons
I.S.B.N. 9781119967378
Referência .
Altura 23.60 cm
Largura 15.90 cm
Profundidade 1.10 cm
Número de Páginas 320
Idioma Inglês
Acabamento Capa dura
Cód. Barras 9781119967378
Ano da edição 2014
AutorDarbyshire,Paul