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e-book

Introduction to Stochastic Dynamic Programming (Cód: 9756960)

Ross,Sheldon M.

ELSEVIER S&T

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Introduction to Stochastic Dynamic Programming

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Descrição

Introduction to Stochastic Dynamic Programming presents the basic theory and examines the scope of applications of stochastic dynamic programming.
The book begins with a chapter on various finite-stage models, illustrating the wide range of applications of stochastic dynamic programming. Subsequent chapters study infinite-stage models: discounting future returns, minimizing nonnegative costs, maximizing nonnegative returns, and maximizing the long-run average return. Each of these chapters first considers whether an optimal policy need exist-providing counterexamples where appropriate-and then presents methods for obtaining such policies when they do. In addition, general areas of application are presented.
The final two chapters are concerned with more specialized models. These include stochastic scheduling models and a type of process known as a multiproject bandit. The mathematical prerequisites for this text are relatively few. No prior knowledge of dynamic programming is assumed and only a moderate familiarity with probability- including the use of conditional expectation-is necessary.

Características

Peso 0.00 Kg
Produto sob encomenda Sim
Marca ELSEVIER S&T
Número de Páginas 178 (aproximado)
Idioma 337
Acabamento e-book
Territorialidade Internacional
Formato Livro Digital Pdf
Gratuito Não
Proteção Drm Sim
Tamanho do Arquivo 7589
Início da Venda 10/07/2014
Código do Formato Pdf
Cód. Barras 9781483269092
Ano da Publicação 2014
AutorRoss,Sheldon M.