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Modelling Stock Market Volatility - Bridging the Gap to Continuous Time (Cód: 3026282)

ELSEVIER S&T

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Modelling Stock Market Volatility - Bridging the Gap to Continuous Time

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Descrição

This essay collection focuses on the relationship between continuous time models and Autoregressive Conditionally Heteroskedastic (ARCH) models and applications. For the first time,Modelling Stock Market Volatility provides new insights about the links between these two models and new work on practical estimation methods for continuous time models. Featuring the pioneering scholarship of Daniel Nelson, the text presents research about the discrete time model, continuous time limits and optimal filtering of ARCH models, and the specification and estimation of continuous time processes. This work will lead to a rapid growth in their empirical application as they are increasingly subjected to routine specification testing.Provides for the first time new insights on the links between continuous time and ARCH modelsCollects seminal scholarship by some of the most renowned researchers in finance and econometricsCaptures complex arguments underlying the approximation and proper statistical modelling of continuous time volatility dynamics

Características

Peso 0.00 Kg
Produto sob encomenda Sim
Marca ELSEVIER S&T
Número de Páginas 485 (aproximado)
Idioma 337
Acabamento e-book
Formato Livro Digital Pdf
Proteção Drm Sim
Tamanho do Arquivo 8262
Início da Venda 22/11/2012
Código do Formato Pdf
Cód. Barras 9780080511870
Ano da edição 82009
Ano da Publicação 96