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Multi-Asset Risk Modeling - Techniques For A Global Economy In An Electronic And Algorithmic Trading Era (Cód: 9223903)

Kissell,Robert; Glantz,Morton

Academic Press

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Descrição

'Multi-Asset Risk Modeling' describes, in a single volume, the latest and most advanced risk modeling techniques for equities, debt, fixed income, futures and derivatives, commodities, and foreign exchange, as well as advanced algorithmic and electronic risk management. Beginning with the fundamentals of risk mathematics and quantitative risk analysis, the book moves on to discuss the laws in standard models that contributed to the 2008 financial crisis and talks about current and future banking regulation. Importantly, it also explores algorithmic trading, which currently receives sparse attention in the literature. By giving coherent recommendations about which statistical models to use for which asset class, this book makes a real contribution to the sciences of portfolio management and risk management. Covers all asset classes Provides mathematical theoretical explanations of risk as well as practical examples with empirical dataIncludes sections on equity risk modeling, futures and derivatives, credit markets, foreign exchange, and commodities

Características

Produto sob encomenda Sim
Marca Academic Press
Cód. Barras 9780124016903
Altura 24.28 cm
I.S.B.N. 9780124016903
Profundidade 3.25 cm
Referência 021781269
Acabamento Capa dura
Ano da edição 2013
Idioma Inglês
Número de Páginas 544
Peso 1.27 Kg
Largura 19.76 cm
AutorKissell,Robert; Glantz,Morton

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