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Numerical Integration Of Stochastic Differential Equations (Cód: 6108830)

G. N. Mil'shtein; G. N. Milstein

SPRINGER VERLAG POD

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Descrição

This book is devoted to mean-square and weak approximations of solutions of stochastic differential equations (SDE). These approximations represent two fundamental aspects in the contemporary theory of SDE.
Firstly, the construction of numerical methods for such systems is important as the solutions provided serve as characteristics for a number of mathematical physics problems. Secondly, the employment of probability
representations together with a Monte Carlo method allows us to reduce the solution of complex multidimensional problems of mathematical physics to the integration of stochastic equations. Along with a general
theory of numerical integrations of such systems, both in the mean-square and the weak sense, a number of concrete and sufficiently constructive numerical schemes are considered. Various applications and particularly the
approximate calculation of Wiener integrals are also dealt with. This book is of interest to graduate students in the mathematical, physical and engineering sciences, and to specialists whose work involves
differential equations, mathematical physics, numerical mathematics, the theory of random processes, estimation and control theory.

Características

Produto sob encomenda Sim
Marca SPRINGER VERLAG POD
Cód. Barras 9780792332138
Altura 23.40 cm
I.S.B.N. 9780792332138
Profundidade 1.27 cm
Referência 9780792332138
Ano da edição 1994
Idioma Inglês
Número de Páginas 184
Peso 0.44 Kg
Largura 15.60 cm
AutorG. N. Mil'shtein; G. N. Milstein

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