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Time Series Analysis By State Space Methods (Cód: 7209936)

Koopman,Siem Jan; The Late James Durbin

Oxford University Press Uk-id

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Descrição

This new edition updates Durbin & Koopman's important text on the state space approach to time series analysis. The distinguishing feature of state space time series models is that observations are regarded as made up of distinct components such as trend, seasonal, regression elements and disturbance terms, each of which is modelled separately. The techniques that emerge from this approach are very flexible and are capable of handling a much wider range of problems than the main analytical system currently in use for time series analysis, the Box-Jenkins ARIMA system. Additions to this second edition include the filtering of nonlinear and non-Gaussian series.

Part I of the book obtains the mean and variance of the state, of a variable intended to measure the effect of an interaction and of regression coefficients, in terms of the observations.

Part II extends the treatment to nonlinear and non-normal models. For these, analytical solutions are not available so methods are based on simulation.

Características

Peso 0.44 Kg
Produto sob encomenda Sim
Marca Oxford University Press Uk-id
I.S.B.N. 9780199641178
Referência .
Altura 21.00 cm
Largura 14.00 cm
Profundidade 1.00 cm
Número de Páginas 368
Idioma Inglês
Acabamento Capa dura
Cód. Barras 9780199641178
Número da edição 2
Ano da edição 2012
País de Origem Reino Unido
AutorKoopman,Siem Jan; The Late James Durbin