Frete Grátis
  • Google Plus

Var Value At Risk - Cálculo do Var de uma Carteira de Renda Fixa (Cód: 179772)

Veiga,Rafael Paschoarelli

Saint Paul

Ooopss! Este produto está temporariamente indisponível.
Mas não se preocupe, nós avisamos quando ele chegar.

Ooops! Este produto não está mais a venda.
Mas não se preocupe, temos uma versão atualizada para você.

Ooopss! Este produto está fora de linha, mas temos outras opções para você.
Veja nossas sugestões abaixo!

R$ 84,60 em até 2x de R$ 42,30 sem juros
Cartão Saraiva R$ 80,37 (-5%) em até 1x no cartão ou em até 4x de R$ 21,15 sem juros
Grátis

Cartão Saraiva

Descrição

No âmbito das instituições financeiras nacionais, a monitoração do risco de mercado pelo VaR é uma exigência do Banco Central do Brasil.
Contudo, o calculo da VaR para uma carteira de investimento com diversos ativos pode se tornar uma tarefa não trivial. Para se ter idéia do grau de dificuldade envolvido no cálculo do VaR de carteira de investimento, a dimensão de uma matriz utilizada para o calculo do VaR aumenta geometricamente com o aumento no numero de ativos que compõem a carteira.
Este conjunto de contingência é um terreno fértil para que os estudiosos pesquisem metodologias mais simples para o calculo do VaR.
Neste trabalho, utiliza-se uma metodologia alternativa para o computo do VaR paramétrico de uma carteira de títulos de renda fixa composta por títulos públicos federais.

Características

Produto sob encomenda Não
Editora Saint Paul
Cód. Barras 9788598838106
Altura 24.00 cm
I.S.B.N. 8598838101
Profundidade 1.00 cm
Acabamento Brochura
Número da edição 1
Ano da edição 2005
Idioma Português
País de Origem Brasil
Número de Páginas 157
Peso 0.32 Kg
Largura 17.00 cm
AutorVeiga,Rafael Paschoarelli

Avaliações

Avaliação geral: 0

Você está revisando: Var Value At Risk - Cálculo do Var de uma Carteira de Renda Fixa