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Var Value At Risk - Cálculo do Var de uma Carteira de Renda Fixa (Cód: 179772)

Veiga,Rafael Paschoarelli

Saint Paul

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Var Value At Risk - Cálculo do Var de uma Carteira de Renda Fixa

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Descrição

No âmbito das instituições financeiras nacionais, a monitoração do risco de mercado pelo VaR é uma exigência do Banco Central do Brasil.
Contudo, o calculo da VaR para uma carteira de investimento com diversos ativos pode se tornar uma tarefa não trivial. Para se ter idéia do grau de dificuldade envolvido no cálculo do VaR de carteira de investimento, a dimensão de uma matriz utilizada para o calculo do VaR aumenta geometricamente com o aumento no numero de ativos que compõem a carteira.
Este conjunto de contingência é um terreno fértil para que os estudiosos pesquisem metodologias mais simples para o calculo do VaR.
Neste trabalho, utiliza-se uma metodologia alternativa para o computo do VaR paramétrico de uma carteira de títulos de renda fixa composta por títulos públicos federais.

Características

Peso 0.32 Kg
Produto sob encomenda Não
Editora Saint Paul
I.S.B.N. 8598838101
Altura 24.00 cm
Largura 17.00 cm
Profundidade 1.00 cm
Número de Páginas 157
Idioma Português
Acabamento Brochura
Cód. Barras 9788598838106
Número da edição 1
Ano da edição 2005
País de Origem Brasil
AutorVeiga,Rafael Paschoarelli