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An Introduction to Financial Option Valuation (Cód: 2931907)

Higham, desmond

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

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An Introduction to Financial Option Valuation

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Descrição

This is a lively textbook providing a solid introduction to financial option valuation for undergraduate students armed with a working knowledge of a first year calculus. Written in a series of short chapters, its self-contained treatment gives equal weight to applied mathematics, stochastics and computational algorithms. No prior background in probability, statistics or numerical analysis is required. Detailed derivations of both the basic asset price model and the Black-Scholes equation are provided along with a presentation of appropriate computational techniques including binomial, finite differences and in particular, variance reduction techniques for the Monte Carlo method. Each chapter comes complete with accompanying stand-alone MATLAB code listing to illustrate a key idea. Furthermore, the author has made heavy use of figures and examples, and has included computations based on real stock market data.

Características

Peso 0.00 Kg
Produto sob encomenda Sim
Marca CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
Número de Páginas 296 (aproximado)
Idioma 337
Acabamento e-book
Formato Livro Digital Pdf
Gratuito Não
Tamanho do Arquivo 3989
Início da Venda 23/09/2004
Código do Formato Pdf
Cód. Barras 9780511252785
Ano da edição 92004
Ano da Publicação 104
AutorHigham, desmond