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Bank Solvency and Funding Cost (Cód: 9753873)

Schmitz,Stefan W. Mr.; Sigmund,Michael

INTERNATIONAL MONETARY FUND

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Descrição

This paper presents new evidence on the empirical relationship between bank solvency andfunding costs. Building on a newly constructed dataset drawing on supervisory data for54 large banks from six advanced countries over 2004-2013, we use a simultaneous equationapproach to estimate the contemporaneous interaction between solvency and liquidity. Ourresults show that liquidity and solvency interactions can be more material than suggested bythe existing empirical literature. A 100 bps increase in regulatory capital ratios is associatedwith a decrease of bank funding costs of about 105 bps. A 100 bps increase in funding costsreduces regulatory capital buffers by 32 bps. We also find evidence of non-linear effectsbetween solvency and funding costs. Understanding the impact of solvency on funding costsis particularly relevant for stress testing. Our analysis suggests that neglecting the dynamicfeatures of the solvency-liquidity nexus in the 2014 EU-wide stress test could have led to asignificant underestimation of the impact of stress on bank capital ratios.

Características

Produto sob encomenda Não
Marca INTERNATIONAL MONETARY FUND
Cód. Barras 9781484300909
Acabamento e-book
Início da Venda 15/05/2017
Territorialidade Internacional
Formato Livro Digital Pdf
Gratuito Não
Tamanho do Arquivo 1677
Proteção Drm Sim
Idioma 337
Código do Formato Pdf
Número de Páginas 46 (aproximado)
Ano da Publicação 2017
Peso 0.00 Kg
AutorSchmitz,Stefan W. Mr.; Sigmund,Michael