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Introduction to Stochastic Analysis - Integrals and Differential Equations (Cód: 9297834)

Vigirdas Mackevicius

Wiley (Digital)

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Introduction to Stochastic Analysis - Integrals and Differential Equations

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Descrição

This is an introduction to stochastic integration and stochastic differential equations written in an understandable way for a wide audience, from students of mathematics to practitioners in biology, chemistry, physics, and finances. The presentation is based on the naïve stochastic integration, rather than on abstract theories of measure and stochastic processes. The proofs are rather simple for practitioners and, at the same time, rather rigorous for mathematicians. Detailed application examples in natural sciences and finance are presented. Much attention is paid to simulation diffusion processes.
The topics covered include Brownian motion; motivation of stochastic models with Brownian motion; Itô and Stratonovich stochastic integrals, Itô’s formula; stochastic differential equations (SDEs); solutions of SDEs as Markov processes; application examples in physical sciences and finance; simulation of solutions of SDEs (strong and weak approximations). Exercises with hints and/or solutions are also provided.

Características

Peso 0.00 Kg
Produto sob encomenda Sim
Marca Wiley (Digital)
Número de Páginas 288 (aproximado)
Idioma 337
Acabamento e-book
Territorialidade Internacional
Formato Livro Digital Pdf
Gratuito Não
Proteção Drm Sim
Início da Venda 09/01/2016
Código do Formato Pdf
Cód. Barras 9781118603314
Número da edição 1
Ano da Publicação 113
AutorVigirdas Mackevicius