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Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes (Cód: 9672169)

N. Ikeda; S. Watanabe

ELSEVIER S&T

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Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes

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Descrição

Being a systematic treatment of the modern theory of stochastic integrals and stochastic differential equations, the theory is developed within the martingale framework, which was developed by J.L. Doob and which plays an indispensable role in the modern theory of stochastic analysis.

A considerable number of corrections and improvements have been made for the second edition of this classic work. In particular, major and substantial changes are in Chapter III and Chapter V where the sections treating excursions of Brownian Motion and the Malliavin Calculus have been expanded and refined. Sections discussing complex (conformal) martingales and Kahler diffusions have been added.

Características

Peso 0.00 Kg
Produto sob encomenda Sim
Marca ELSEVIER S&T
Número de Páginas 464 (aproximado)
Idioma 337
Acabamento e-book
Territorialidade Internacional
Formato Livro Digital Pdf
Gratuito Não
Proteção Drm Sim
Tamanho do Arquivo 38078
Início da Venda 28/06/2014
Código do Formato Pdf
Cód. Barras 9781483296159
Ano da Publicação 114
AutorN. Ikeda; S. Watanabe