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What Are Reference Rates For? (Cód: 9435381)

Divya Kirti

INTERNATIONAL MONETARY FUND

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Descrição

What is the precise role of reference rates? Why does it matter if LIBOR was manipulated? Toaddress these questions, I analyze the use of reference rates in floating-rate loans and interestratederivatives in the context of lending relationships. I develop a simple frameworkcombining maturity transformation with three key frictions which generate meaningful fundingrisk and a rationale for risk management. Reference rates like LIBOR mitigate contractualincompleteness, facilitating management of funding risk. As bank funding costs move withbank credit risk, it makes sense for the reference rate to have a bank credit risk component.Manipulation can add noise, reducing the usefulness of reference rates for this purpose.

Características

Peso 0.00 Kg
Produto sob encomenda Sim
Marca INTERNATIONAL MONETARY FUND
Número de Páginas 45 (aproximado)
Acabamento e-book
Gratuito Não
Início da Venda 10/02/2017
Cód. Barras 9781475577655
Ano da Publicação 117
AutorDivya Kirti